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用r怎么计算股票日对数收益率

excel怎么输入这个函数公式 r为日收益率 如何计算周一到周五的 周收益率?

周一至周五的收益率分别在A1:A5的区域
求周收益率,在B1输入公式=PRODUCT(MID(REPT(1,5),ROW(A1:A5),1)+A1:A5)-1
数组公式,ctrl+shift+enter结束

根据公式:r=ln(pt/pt-1)*100,股票停牌后第一天的日收益率怎么计算?

(亲们:如果回答有帮助,请给个好评 谢谢)处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情况下,这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理,当r无穷小,两者基本无差别。 另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑,克服数据本身的异方差;同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性,即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据,这包括差分后的增长 ...

股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠,对数收益率有什么优势?

为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率(Rt=ln(Pt/Pt-1)) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1?
处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情况下,这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理,当r无穷小,两者基本无差别。
另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑,克服数据本身的异方差;同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性,即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据,这包括差分后的增长率,求导后的弹性系数。

知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码

acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
运行结错误办
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
错误于file(file, "rt") : 打链结
外: 警告信息:
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
错误: 意外符号 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
错误: 意外符号 in "log return"

对股票对数收益率序列的一阶差分可以嘛?有什么经济含义?

取对数:
1.如果各个解释变量的数值差距很大,可以对数值高的变量取对数,使得各变量在同一数量层次,估计方程的结果易于解释和书写。
2.符合经济理论的假设。比如X变量增加百分之几,对Y变量有多大影响。即半弹性,弹性方程。
3.取对数通常会缩小变量的取值范围,使得估计值对因变量和自变量的异常观测不那么明显
差分:
1.计量中需要广义差分方法的时候,如时间序列一阶单整变为弱相关,序列相关用广义差分修正,两时期面板数据作差分控制非观测效应(这个貌似不是对变量差分了。。)
对数差分:
第一次看到是在Ben S.Bernanke&Harold James合著的《大萧条中的金本位制,通货紧缩与金融危机:一个国际比较》。作者基于24个国家的面板数据集,实证研究从通货紧缩到产出的各种传递机制的重要性时,做的回归。各个国家的工业产值的对数差分作为被解释变量,批发价格指数的对数差分,名义出口额的对数差分,名义工资的对数差分等变量作为解释变量。题主看不懂他为什么要将变量做对数差分处理。

怎样用时间序列预测股票走势

庄家分析方法: 庄家炒股票也要获利。同样是买、卖的差价获利。与散户不同的是,他可以控制股票的走势和价格,也就是说散户获利是靠期待股价上涨,而庄家则是自己拉动股价上涨。 所以,庄家炒作包括四部分:建仓、拉高、整理、出货。所谓的“洗盘”,多为吃货。一般是吃、拉、出三部曲。
庄家建仓一般要选择股价较低时,而且希望越低越好,他恨不得砸两个板再买。所以,“拉高吃货”之类,以及股价已经创新高还说是吃货,等等,千万别信。吃货结束之后,一般会有一个急速的拉升过程。一旦一只股票开始大涨,它就脱离了安全区,随时都有出货的可能。所以我的中线推荐一律是在低位。 当庄家认为出货时机未到时,就需要在高位进行横盘整理,一般是打个差价,散户容易误认为出货。 庄家出货一般要做头部,头部的特点是成交量大,振幅大,除非赶上大盘做头,一般个股的头部时间都在1个月以上。
庄家分析方法是一种综合分析方法,不能单看图形,也要参考技术,还得注意股票的基本面和一些外围情况。